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套利交易
套利交易的基本原理是怎样的？
张经理 证券经理
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套利的基本原理是：低买高卖。当二级市场ETF的市场价格低于基金份额的净值时，也就是出现ETF折价交易的时候，大投资者就会在二级市场上买入ETF份额，在一级市场上赎回股票，然后在二级市场卖掉股票，从而实现套利。这会导致二级市场ETF份额数量的减少。相反，当二级市场ETF的市场价格高于基金份额的净值时，也就是出现ETF溢价交易的时候，大投资者就会在二级市场上买入股票，在一级市场上申购ETF份额，然后在二级市场卖掉ETF份额，从而实现套利。这会导致二级市场ETF份额数量的增加。
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在线 郑经理：您好，很高兴为您解答问题。
基差逐利型套期保值理论由Working提出，是指通过选择现货与期货、期货不同时间跨度合约之间，有生产关系的不同品种之间的套期图利行为，以规避一段时间范围内的过程风险问题。该理论的交易特点不再像传统套期 全文>
套利交易的基本原理是怎样的？
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上一篇回答：

你好，申购费单的话可能是因为你在非交易时间申购的。

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你好，国债逆回购就是分为上海的国债逆回购和深圳的国债逆回购。
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