套利交易的基本原理是怎样的?
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套利交易的基本原理是怎样的?

叩富问财 浏览:7135 人 分享分享

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期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生,则利用期货市场与现货市场之间的价差进行套利的行为。

发布于2018-12-14 10:08 北京

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所以通俗的说,“跨市场套利交易”就是一种以赚取差价为目的的交易策略

发布于2018-12-6 16:50 成都

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首发回答
您好, 同时可以在一级市场和二级市场交易的有价证券 ,一级市场和二级市场容易出现价差。
容易形成套利空间

发布于2015-6-2 11:19 长沙

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您好,,同时可以在一级市场和二级市场交易的有价证券

发布于2016-6-5 15:45 成都

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基差逐利型套期保值理论由Working提出,是指通过选择现货与期货、期货不同时间跨度合约之间,有生产关系的不同品种之间的套期图利行为,以规避一段时间范围内的过程风险问题。该理论的交易特点不再像传统套期保值理论那么刻板,要求的品种不尽相同,但必须有关联性、数量相等、方向相反。该套保理论适合于期货市场的金融属性较强、产业链链条长、企业单位利润率较低的领域,这在很大程度上更适应当前的市场环境与企业现实。比如,压榨企业可在大豆、豆油、豆粕出现压榨利差时,通过买入美国大豆、卖出国内豆粕和豆油,建立一个虚拟的期货头寸,而真正的利润需要通过实物及生产过程产生。由于利差的正锁定,价格对于企业已经不重要了,企业可随时在美国点价交易买入大豆,从而将采购、运输、生产加工整个过程的风险加以锁定,实现套期保值的效果。

发布于2017-12-9 08:51 拉萨

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套利的基本原理是:低买高卖。当二级市场ETF的市场价格低于基金份额的净值时,也就是出现ETF折价交易的时候,大投资者就会在二级市场上买入ETF份额,在一级市场上赎回股票,然后在二级市场卖掉股票,从而实现套利。这会导致二级市场ETF份额数量的减少。相反,当二级市场ETF的市场价格高于基金份额的净值时,也就是出现ETF溢价交易的时候,大投资者就会在二级市场上买入股票,在一级市场上申购ETF份额,然后在二级市场卖掉ETF份额,从而实现套利。这会导致二级市场ETF份额数量的增加。

发布于2018-3-27 15:28 成都

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:最简单的,以钢材为例,生产钢材的主要原料是铁矿石和焦炭,钢材是产品,如果成本小于产品的价格,可以正向套利,如果大于产品的价格,可以反向套利,实际情况可能更复杂一些,但原理就是这样。

发布于2018-5-31 22:44 拉萨

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你好,套利,可以分为跨期套利、跨品种套利、跨市场套利。原理:两个不同合约之间的价值存在一定关系,其价值差存在一个“合理值”或者“均衡值”。这可以由市场供求关系,物品的内在联系,或者历史经验得出

发布于2018-8-7 14:21 成都

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