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国债到期收益率如何计算？国债到期收益率看着很复杂啊，求详解。

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国债到期收益率如何计算？国债到期收益率看着很复杂啊，求详解。

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理财顾问——刘老师

一对一

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首先，国债0303的票面利率是3.4%（每半年1.7%）
假设今天是2005年3月14日，当日价格85.09(此价格为全价)
由于该国债付息日是4月17日,所以当中有33天的时间。
也就是说到2023年4月17日（到期日）共有18年33天,利率3.4%,
假设你只买了1张（票面100元，实际交易价格85.09元），你持有到期一共可以获得18次利息（18*3.4元=61.2），票面差价：100-85.09-14.91
你一共获得收益61.2+14.91=76.11元（不计算利息产生的复利）
（76.11/85。09）/18年33天=4.94%

发布于2013-8-6 22:27 德阳

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伍经理股票

帮助3.5万好评462 入驻10年+

你好，其实不复杂国债算是无风险投资。收益一般直接显示出来的

发布于2016-5-23 22:10 武汉

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金牌李经理股票

帮助6.5万好评1725 从业9年

您好，国债到期收益率系统会自动计算的，这个不用自己算

发布于2017-12-13 10:39 广州

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李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻9年

您好，看您是什么时候买了，一般年末会比较好的，祝您投资愉快

发布于2017-12-20 15:18 哈尔滨

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赵经理股票

帮助5.4万好评1404 入驻9年

你好，这个你不用算，你知道个大概，一般10000一天就是1块钱你就知道了。

发布于2018-3-27 11:19 杭州

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

你好，这个都是系统给你算好了的所以不难！

发布于2018-4-18 18:32 武汉

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富经理股票

帮助5.7万好评1097 从业7年

你好，现在这个都是系统给你算好了的哦，建议您谨慎投资

发布于2019-6-27 14:47 苏州

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资深杨经理股票

帮助3607 好评5136 从业4年

国债到期收益率是衡量一定期限的国债投资预期收益率的指标。它反映了市场对于国债的预期收益情况。

国债到期收益率的计算方法相对复杂，一般使用到期收益率曲线来估算。以下是其中一种常见方法的详细步骤：

收集国债价格数据：获取一系列具有不同到期期限的国债的市场价格数据。

计算债券现金流：对每个到期期限的国债，根据债券面值和票息利率，确定每年或每半年的付息现金流。

利用债券现金流和市场价格计算收益率：根据每个到期期限的国债的价格、债券现金流和剩余期限，使用数值解或迭代算法计算出该期限下的到期收益率。

构建到期收益率曲线：将不同到期期限下计算得到的到期收益率数据绘制在图表上，形成到期收益率曲线。

发布于2023-6-21 10:07 南京

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一对一

理财经理小汪股票

帮助4325 好评651 从业10年+

(1)对处于最后付息周期的附息债券 (包括固定利率债券和浮动利率债券) 、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券，到期收益率采取单利计算。计算公式为式中: y为到期收益率，PV为债券全价 (包括成交价格和应计利息，下同);D为债券交割日至债券兑付日的实际天数，FV为到期本息和，其中: 贴现债券FV=100，到期一次还本付息债券FV=M+NxC，附息债券FV-M+C/f; M为债券面值，N为债券偿还期限 (年)，C为债券票面年利息，伪债券
每年的利息支付频率

(2)剩余流通期限在一年以上的到期一次还本付息债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为:式中:V为到期收益率:PV为债券全价:C为债券票面年利息，N为债券偿还期限 (年);M为债券面值;L为债券的剩余流通期限 (年)，等于债券交割日至到期兑付日的实际天数除以365.

(3)不处于最后付息周期的固定利率附息债券和浮动利率债券的到期效益率采取复利计算。计算公式为:
式中: y为到期收益率;PV为债券全价;f为债券每年的利息支付频率; W=D/(365f);M为债券面值，D为从债券交割日距下一次付息日的实际天数;n为剩余的付息次数，n-1为剩余的付息周期数，C为当期债券票面年利息在计算浮动利率债券时，每期需要根据参数C的变化对公式进行调整.浮动利率债券的收益率是按当期收益计算的到期收益率，它更侧重于对即期收益水平的反映。既然央行已有上述通知，交易所市场的债券到期收益率计算也可利用上述收益率公式计算，以便于两债券市场中收益率计算的统一。

具体您可以点击头像联系我，老牌上市券商，专业理财顾问，期待为您服务。

发布于2023-6-21 14:34 合肥

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