跨期套利是通过不同月份合约之间的价差的变动来获取收益的一种方式,能有效回避单个期货合约价格剧烈波动的风险。
在跨期套利中,反向套利存在着逼仓等不确定的因素,故不是无风险的市场行为,所以在此我们只做正向的套利研究。
买入近期合约PTA803合约,同时卖出相同数量PTA805合约的远期合约
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发布于2022-3-9 15:11 上海
发布于2022-3-9 14:56 北京
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