按着涨跌方向分为两种情况,一个是涨停板一个是跌停板,在涨跌停板制度下,前交易日结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限。称为涨停板价格;前一交易日结算价减去允许的最大跌幅构成价格下跌的下限、称为跌停板价格。期货交易涨跌停板一般是在5%左右,不过根据每个品种波动性不同,涨跌停板价格也不相上下。
出现连续涨跌停情况是,涨跌停板的比例将会放大如下:
涨停板价格=期权合约上一交易日结算价+标的期货合约上一交易日结算价*标的期货涨停板比例
跌停板价格=Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约上一交易日结算价*标的期货跌停板比例,期权合约最小变动价位)
备注:上述计算涨跌幅度需要按最小变动价位取整,期权涨跌幅度的取整也是用期货最小变动价位。
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发布于2021-12-3 15:16 北京



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