分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
QMT量化滑点模型搭建时，不同流动性标的的滑点设置，核心是按标的流动性强弱匹配对应滑点，减少回测和实盘的偏差，让策略更贴合实际。
滑点就是实际成交价比预期价格差的那部分，不同流动性的标的，成交时的冲击成本差不少，可不能用统一数值。步骤也简单：1.先给标的按日均成交额分等级，比如高、中、低三类；2.对应等级设不同滑点，流动性好的设小滑点，差的设大一点；3.拿近3个月的实盘成交数据校准参数。比如沪深300ETF流动性好，设0.02%，小盘股流动性差，设0.15%就合适。注意别设太低，不然忽略冲击成本，也别太高，浪费收益。
想获取QMT滑点设置的更多细节，或者需要办理证券开户的相关服务，都可以点击头像添加微信进一步沟通哦。
滑点就是实际成交价比预期价格差的那部分，不同流动性的标的，成交时的冲击成本差不少，可不能用统一数值。步骤也简单：1.先给标的按日均成交额分等级，比如高、中、低三类；2.对应等级设不同滑点，流动性好的设小滑点，差的设大一点；3.拿近3个月的实盘成交数据校准参数。比如沪深300ETF流动性好，设0.02%，小盘股流动性差，设0.15%就合适。注意别设太低，不然忽略冲击成本，也别太高，浪费收益。
想获取QMT滑点设置的更多细节，或者需要办理证券开户的相关服务，都可以点击头像添加微信进一步沟通哦。
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于2026-11-5 12:32 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小妮经理：
需先区分个股流动性分层特征，匹配不同滑点系数的设置逻辑
小太阳王经理：
根据订单执行情况校准滑点模型，及时调整对应流动性的参数设置
3926
电话咨询
咨询
15907886081 
