目前国内主流券商的量化柜台,普遍内置了防重复报单和策略报错自动熔断的双重基础保护机制,是量化交易风控体系的标配功能。
防重复报单层面,柜台会为每一笔从API接口发出的委托分配唯一的全局标识,系统收到下单请求后会先校验标识的唯一性,完全重复的委托指令会被直接拦截,同时柜台还自带订单状态轮询校验,下单前会自动排查同标的同方向的未成交委托,从底层避免重复提交订单的问题。
策略报错自动熔断层面,券商柜台支持用户自定义熔断规则,你可以提前设置单日账户最大亏损阈值、连续多笔委托全部成交失败的触发条件,当策略出现死循环疯狂报单、行情断流生成错误交易信号这类异常情况时,柜台会自动冻结该账户的所有新增委托权限,不会任由异常指令持续执行造成大额亏损。
需要注意的是,这类保护机制需要你提前在柜台风控面板开启并配置参数,默认不会自动生效,且不同券商的熔断触发条件可自定义的精细度有差异,开通前可以提前和券商确认。
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