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目前国内券商提供的量化交易通道，本身不会自带针对策略的自动熔断停止机制，极端行情下策略是否会停止交易，取决于你自己有没有提前设置风控止损规则，没有设置的话会一直按策略逻辑运行，需要手动停止。
提前设置策略风控规则：1根据自己的策略风险承受能力，确定极端行情下的最大回撤阈值或者单日最大亏损上限一2在量化交易框架中添加对应风控条件，设置当亏损达到阈值时自动停止策略运行一3回测历史极端行情，验证风控规则能不能正常触发。
盘中实时监控策略运行：1极端行情发生时，定时查看策略的运行状态和持仓收益情况一2如果发现策略没有触发自动风控，收益亏损幅度已经超过预期，立刻手动发送停止指令一3对已经产生的持仓，根据市场情况手动调整卖出或者持有计划。
事后复盘优化策略：1整理极端行情下策略的运行数据，明确风控规则存在的漏洞一2调整自动风控的阈值和触发条件，补充极端行情下的应对逻辑一3再次通过模拟盘验证优化后的策略，确保极端行情下能按预期控制风险。
咨询官方确认细节。
需要注意：不要完全依赖自动风控机制，极端行情下市场波动快、规则容易出现 unexpected 状况，一定要预留手动干预的空间，避免意外亏损放大。
举例来说，你设置了策略单日最大亏损超过5%就自动停止运行，当极端行情触发这个条件时，策略会按你提前设置的规则停止交易；如果没有设置这个规则，策略就会一直按原信号执行买卖，需要你手动登录停止运行。
我们可以为您提供合规范围内清晰透明的开户佣金成本费率，适配量化交易的费率需求，同时有专属理财顾问可以帮你对接适合量化交易的交易通道服务。如果您觉得我的回答对您有帮助，可以帮我点个赞支持一下，想要了解量化交易低佣金开户的相关细节，欢迎点我头像添加微信，添加您的专属理财顾问。
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事后复盘优化策略：1整理极端行情下策略的运行数据，明确风控规则存在的漏洞一2调整自动风控的阈值和触发条件，补充极端行情下的应对逻辑一3再次通过模拟盘验证优化后的策略，确保极端行情下能按预期控制风险。
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需要注意：不要完全依赖自动风控机制，极端行情下市场波动快、规则容易出现 unexpected 状况，一定要预留手动干预的空间，避免意外亏损放大。
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发布于8小时前 杭州
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