分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，国内A股期权卖方保证金的计算规则和标的价值比例标准由交易所统一制定，完全符合监管公示的规范要求，我给您整理了官方公示的可直接套用的核算标准，方便您随时测算核对。
期权卖方保证金设置了安全兜底规则，不会完全随标的价格波动无限制下调，能够最大程度覆盖持仓波动带来的履约风险，避免出现保证金缺口触发强制平仓的情况，您不用自行摸索零散的非官方计算逻辑。
1. 认购期权卖方保证金=合约标的前收盘价×合约乘数×（期权合约行权价对应比例+额外上浮比例）
2. 认沽期权卖方保证金=Min[合约标的前收盘价×合约乘数×（对应比例+上浮比例），期权行权价×合约乘数]
3. 普通场内期权的标的价值基础比例交易所统一设定为12%-15%区间，券商会小幅上浮预留安全垫
您日常交易中不用手动反复核算，券商交易系统会实时更新展示最新的保证金占用情况，网上联系客户经理可以申请成本佣金，很多新手用户容易搞混认购和认沽的比例差异，您要是想查询具体某只期权的实时保证金标准也可以随时告知我。
想要高性价比费率？找我开户，佣金成本价，ETF/可转债万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率4%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺、通达信登录。添加我微信，一对一专属办理通道等您来！
期权卖方保证金设置了安全兜底规则，不会完全随标的价格波动无限制下调，能够最大程度覆盖持仓波动带来的履约风险，避免出现保证金缺口触发强制平仓的情况，您不用自行摸索零散的非官方计算逻辑。
1. 认购期权卖方保证金=合约标的前收盘价×合约乘数×（期权合约行权价对应比例+额外上浮比例）
2. 认沽期权卖方保证金=Min[合约标的前收盘价×合约乘数×（对应比例+上浮比例），期权行权价×合约乘数]
3. 普通场内期权的标的价值基础比例交易所统一设定为12%-15%区间，券商会小幅上浮预留安全垫
您日常交易中不用手动反复核算，券商交易系统会实时更新展示最新的保证金占用情况，网上联系客户经理可以申请成本佣金，很多新手用户容易搞混认购和认沽的比例差异，您要是想查询具体某只期权的实时保证金标准也可以随时告知我。
想要高性价比费率？找我开户，佣金成本价，ETF/可转债万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率4%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺、通达信登录。添加我微信，一对一专属办理通道等您来！
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于4小时前 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深毛经理：
期权卖方保证金按标的市值与约定比例结合动态核算，覆盖持仓风险敞口
资深小黄顾问：
可通过对应交易所的官方系统查询实时合约保证金计算规则
45374
电话咨询
咨询
17376481806 
