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什么是资产相关性，相关性高低对组合的意义？
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相关性衡量两种资产价格同向变动的程度，系数越接近 1 代表同涨同跌，接近 - 1 代表反向对冲，接近 0 代表几乎互不影响。资产配置优先挑选低相关性资产，在组合里互相平滑波动；高相关性资产叠加，分散效果基本失效，回撤风险会同步放大。

发布于2026-10-27 16:26 海口
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