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您好，针对QMT量化里VaR与CVaR的测算，我给您拆成通俗逻辑和实操步骤，帮您快速掌握。
（1）VaR就是“设定概率下，组合最多可能亏损的金额”，CVaR是“亏损超VaR后，接下来平均亏多少”，两者是量化风险的常用参考指标，不用觉得复杂。
（2）QMT里测算的实操步骤超简单：
1. 打开QMT的风险分析模块，导入单个标的或投资组合；
2. 设置参考的历史时间区间，选常见的95%或99%置信水平；
3. 点击测算按钮，软件自动出结果，不用手动计算。
举个例子：用沪深300ETF组合测算，选近半年数据，算出的VaR和CVaR数值能帮您直观了解组合风险程度。要注意哦，这个测算用的是过往数据，只能做参考，未来市场变化时不能完全依赖，还得结合自己的投资需求判断。
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发布于2026-10-16 13:25 广州
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