分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好：熊市行情中，可转债套利与市值加权策略的抗跌性需结合底层逻辑判断。可转债套利兼顾债性与股性，债性提供一定下跌支撑，抗跌性相对更稳定；市值加权策略随成分股整体波动，熊市中依赖成分股的抗跌属性。
逻辑拆解：
1. 明确可转债的债底保护，对应正股下跌时，转债的债底（面值加利息）会形成支撑；
2. 市值加权需关注成分股估值与行业，权重股也会受大盘情绪影响；
3. 可搭配小仓位可转债套利，对冲市值策略的下跌风险。
案例：2022年熊市中，中证转债指数跌幅显著小于多数市值加权指数，体现转债套利的抗跌优势。
想了解可转债套利的具体操作，或咨询开户相关细节，我司专项两融利率低至3.1%，可转债、ETF佣金万0.5，期权按1.7元/张收取，适配主流交易软件，客户经理一对一服务，咨询详情请添加右上角微信！
逻辑拆解：
1. 明确可转债的债底保护，对应正股下跌时，转债的债底（面值加利息）会形成支撑；
2. 市值加权需关注成分股估值与行业，权重股也会受大盘情绪影响；
3. 可搭配小仓位可转债套利，对冲市值策略的下跌风险。
案例：2022年熊市中，中证转债指数跌幅显著小于多数市值加权指数，体现转债套利的抗跌优势。
想了解可转债套利的具体操作，或咨询开户相关细节，我司专项两融利率低至3.1%，可转债、ETF佣金万0.5，期权按1.7元/张收取，适配主流交易软件，客户经理一对一服务，咨询详情请添加右上角微信！
发布于5小时前 上海
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
1617
电话咨询
咨询
18630917047 
