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您好，期权对角价差策略是通过搭配不同行权价、不同到期月的期权合约构建的，核心利用时间价值差异来获取收益，适合有一定基础的期权投资者。
首先，这个策略的关键是利用近月和远月期权的时间价值衰减差：近月合约时间过期快，远月衰减慢。具体操作分三步：
1. 选合约类型：比如想赚上涨的收益，就选看涨期权，搭配近月虚值看涨和远月平值看涨；
2. 定行权价：近月选比当前标的价格高5%-10%的虚值期权，远月选和标的价格差不多的平值期权；
3. 选到期月：优先选相邻季度的合约，比如近月当月、远月下季度，时间差更合适。
要注意的是，这种策略风险相对可控，不用承受过大波动，但得盯紧近月合约的时间变化，避免到期前处理不及时。
想学习更多期权策略的实操技巧，或者需要协助开通期权账户的话，可点击头像添加微信，我会为您提供一对一的指导服务，还有相关交易支持哦。
首先，这个策略的关键是利用近月和远月期权的时间价值衰减差：近月合约时间过期快，远月衰减慢。具体操作分三步：
1. 选合约类型：比如想赚上涨的收益，就选看涨期权，搭配近月虚值看涨和远月平值看涨；
2. 定行权价：近月选比当前标的价格高5%-10%的虚值期权，远月选和标的价格差不多的平值期权；
3. 选到期月：优先选相邻季度的合约，比如近月当月、远月下季度，时间差更合适。
要注意的是，这种策略风险相对可控，不用承受过大波动，但得盯紧近月合约的时间变化，避免到期前处理不及时。
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发布于2026-10-7 18:27 广州
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