量化交易的工具能不能支持策略的敏感性分析?测试不同佣金、息费、滑点水平下策略的收益变化情况?
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量化交易的工具能不能支持策略的敏感性分析?测试不同佣金、息费、滑点水平下策略的收益变化情况?

叩富问财 浏览:9 人 分享分享

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目前市场上主流的专业量化交易工具,基本都支持对策略做敏感性分析,可以测试不同佣金、息费、滑点水平下的策略收益变化,不同工具的功能设置会略有区别。

调用量化工具敏感性分析功能的核心流程:
1打开你使用的量化交易工具,导入已经编写完成的回测策略
2找到策略回测设置板块中的“参数敏感性测试”入口进入
3分别设置需要测试的佣金、息费、滑点的不同参数区间和步长。

运行敏感性分析获取结果的核心流程:
1确认参数设置无误后,选择需要回测的历史行情时间段
2启动回测程序,等待工具完成不同参数组合下的策略收益计算
3查看工具输出的收益变化曲线和对比报表,得到分析结果。

调整策略适配实盘成本的核心流程:
1根据敏感性分析的结果,筛选出在对应成本区间依旧能保持稳定收益的策略
2剔除对佣金、滑点成本过于敏感,成本小幅抬升就会导致收益转负的策略
3根据实盘能拿到的实际成本水平,最终确定实盘要使用的策略。

咨询官方确认细节。
需要注意的是,敏感性分析只是基于历史行情的回测结果,实盘交易中还会出现流动性变化、冲击成本等额外变量,实际收益和回测结果可能会存在偏差,不能完全套用回测结论。
举例来说,你可以设置三组不同的佣金成本水平、三组不同滑点水平,通过工具计算出9种不同组合下的策略年化收益,就能直接看出来策略在不同成本下的收益变化幅度,判断策略在你的实际成本下是否还有盈利空间。

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发布于14分钟前 杭州

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