期货跨期价差在交割月前大幅走阔,是否存在无风险套利机会?
还有疑问,立即追问>

期货入门宝典

期货跨期价差在交割月前大幅走阔,是否存在无风险套利机会?

叩富问财 浏览:42 人 分享分享

1个回答
+微信
资质已认证

首发回答
期货跨期价差在交割月前大幅走阔,一般存在潜在套利机会,但要结合品种交割规则等实际情况判断。
如果你想了解具体操作细节或注意事项,点击头像联系我,给你通俗讲解清楚。

发布于2026-9-3 18:00 成都

关注 分享 追问
举报
其他类似问题
可转债的转股溢价率为负时,为什么不一定存在无风险套利机会?
转股溢价率为负,理论上意味着“转债价格
文文顾问 645
什么是可转债折价?折价出现时如何进行无风险转股套利?
微信搜"叩富问财"回复毛经理找我,我为您解答可转债折价问题。可转债折价是指可转债的市场价格低于其转换成的股票价值。当折价出现时,理论上可通过买入可转债并立即转股卖出获利,但需考虑交易成...
首席毛经理 2781
你好!我想问一下,股票帐户内的闲置资金要进行无风险套利,不影响第二天的正常交易,应如何操作?
现在一般的券商都有余额理财的。手机开户建议提前跟客户商量具体的佣金费率,大资金特享极速交易通道,大资金免费开通VIP快速交易通道!
资深董经理 8812
跨期套利交易中挑选套利组合时计算的盘面价差和理论价差,请问盘面价差覆盖理论成本是具体指哪块?请问如何操作才能实现无风险套利,请举例说明一下谢谢
跨期套利交易的主要目标是通过在不同期限、不同合约之间的交易中获得收益,从而实现风险控制和投资回报的最大化。在挑选套利组合时,盘面价差与理论价差都是重要的参考指标。盘面价差:指的是市场上...
资深杨经理 1675
期货跨期价差的交易逻辑是什么
期货跨期价差交易,简单说就是同时买卖同一品种不同月份的期货合约,赚的是两个合约价格差的变化,而非单个合约的涨跌。这种交易方式风险相对单边交易小,因为它对冲了大部分市场整体波动的影响。第...
王经理 317
跨期价差的定义,远近月合约价差变化的市场逻辑?
您好。跨期价差是指同一期货品种不同交割月份合约之间的价格差。远近月合约价差变化的市场逻辑主要有以下几点:1.供求关系:如果近月合约对应的现货市场供应紧张,而远月合约预期未来供应会增加,...
期货邵顾问 161
同城推荐
  • 咨询

    好评 25万+ 浏览量 10698万+

  • 咨询

    好评 961 浏览量 20万+

  • 咨询

    好评 11万+ 浏览量 5196万+

相关文章
回到顶部