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很多投资者开通券商量化终端，做完历史回测之后，就急于切换到实盘运行。历史回测只是过往行情的数据推演，并不能等同于真实盘中交易。跳过模拟测试直接上实盘，很容易出现代码报错、成交失败、滑点超出预期等问题。
模拟盘并没有统一固定的测试时长，运行周期主要看你的策略交易频率。日内短线策略，对行情延迟和成交滑点十分敏感，模拟盘建议最少运行一至两个月，覆盖早盘、尾盘、震荡行情，排查漏单、重复下单等故障。波段隔日类策略，建议模拟运行两至三个月，尽量经历上涨、下跌、震荡等不同行情，观察策略信号会不会大幅偏离回测结果。网格、指数轮动这类低频长线策略，交易次数偏少，模拟测试最好拉长到三至六个月，充分检验极端行情之下风控能否生效。
模拟阶段不能只盯着盈利结果，还要逐项验证多项内容。首先查看代码运行稳定性，遇到停牌、涨跌停等特殊场景会不会报错，断网休眠后策略是否停止运行。其次留意成交滑点偏差，对比委托价格和模拟成交价，预估实盘的交易损耗。最后检查止损止盈、仓位上限等风控规则是否可以正常触发。
就算模拟盘长期表现稳定，也不建议直接投入全部本金。稳妥的方式是先用小资金开启实盘试运行，对比实盘与模拟盘的运行差距。如果偏差过大，就要暂停策略，重新优化调整，不要盲目追加资金。
关于费率方面有一处细节容易忽略，自助开通量化权限，账户大多沿用默认佣金。想要拿到优惠佣金，建议开通实盘之前，提前和在岗的券商客户经理协商费率方案，确认股票、ETF 等多个品种收费标准，同时问清报价是否包含交易所规费。
最后提醒大家，上线实盘之后，建议模拟盘和实盘并行一段时间对照观察，定期查看策略运行日志。程序化交易也要遵守券商相关交易协议，规避频繁撤单等异常交易行为。
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发布于5小时前 东莞
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