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什么是最大回撤，为什么回测和评估策略时最大回撤是重要指标？
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什么是最大回撤，为什么回测和评估策略时最大回撤是重要指标？

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首发 小毛经理
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最大回撤，代表账户从阶段高点，到后续最低点，账户净值最大下跌幅度，衡量策略历史上最坏阶段亏损程度。同样年化收益，最大回撤越大，账户承受的压力越大。例如两套策略年化收益接近，一套最大回撤 20%，另一套最大回撤 50%，后者在实盘中，资金心理压力巨大，很容易在回撤阶段被迫止损。回测只看收益率，忽略最大回撤，会高估策略可行性。模拟盘回测出来的最大回撤是历史数据，不代表未来不会出现更大回撤。最大回撤重点看回撤幅度、回撤持续时间、修复需要多久。在资产配置中，控制最大回撤，比单纯追求高收益更加重要。

发布于2026-8-28 18:11 宁波

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风一样的小娘子 20:04

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 20:04

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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