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您好，QMT量化风险平价策略的配置及仓位分配计算，核心是让组合内每个资产贡献的风险相等，实现稳健的分散平衡。
首先要明确，风险平价策略虽能分散单一资产风险，但仍受整体市场波动影响，不能完全规避风险。具体配置和计算步骤如下：
1. 搭建低相关性资产池，优先选股票ETF、债券ETF、商品ETF等不同类别的资产，比如沪深300ETF、国债ETF、黄金ETF，降低组合的联动风险。
2. 用QMT工具的风险分析模块，导出各资产的历史波动率（建议取近1年数据）和资产间的相关系数矩阵，这是仓位计算的核心依据。
3. 借助QMT内置的风险平价模型插件，输入波动率、相关性参数，系统会自动算出各资产的仓位比例，原理是仓位与资产波动率成反比，同时根据相关性调整权重避免风险叠加。
另外，要定期复盘调整仓位，一般每月或每季度根据市场变化重新计算，保持风险平衡。
如果您对QMT工具的操作细节还有疑问，或者想要定制适合自己的风险平价策略方案，点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
首先要明确，风险平价策略虽能分散单一资产风险，但仍受整体市场波动影响，不能完全规避风险。具体配置和计算步骤如下：
1. 搭建低相关性资产池，优先选股票ETF、债券ETF、商品ETF等不同类别的资产，比如沪深300ETF、国债ETF、黄金ETF，降低组合的联动风险。
2. 用QMT工具的风险分析模块，导出各资产的历史波动率（建议取近1年数据）和资产间的相关系数矩阵，这是仓位计算的核心依据。
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另外，要定期复盘调整仓位，一般每月或每季度根据市场变化重新计算，保持风险平衡。
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发布于6小时前 深圳
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