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可以做个简单的理解，内在价值就是立刻行权获得的收入。时间价值可以这么理解，只要期权不到期，理论上时间价值通常会大于0，行权日越长时间价值越多，因为时间够长，迟早都会到达行权价格，所以时间价值越多，越接近行权日，时间价值越小，因为到达行权价格越困难。
发布于2021-10-8 14:42 深圳
期货熊经理
期货
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内在价值(Intrinsic Value)为立即行权后所获得的收益，反映了期权行权价格和标的资产价格之间的关系。时间价值(Time Value)是指期权价格减去内在价值后的剩余部分。
实值期权的内在价值大于零，平值和虚值期权的内在价值等于零。实值期权内在价值的计算方法为：
实值看涨期权内在价值=标的资产当前价格-行权价格
市值看跌期权内在价值=行权价格-标的资产当前价格
例如，假设沪深300指数为4100点，行权价格为4000点的沪深300股指看涨期权合约为实值期权，其内在价值为100点（=4100点-4000点），如果该看涨期权合约的价格为220点，则该合约的时间价值为120点(=220点-100点)。
行权价格为4300点的沪深300股指看涨期权合约为虚值期权，内在价值为零，如果该看涨期权合约的价格为30点，则该看涨期权的时间价值为30点。
行权价格为4100点的沪深300股指看涨期权合约为平值期权，内在价值为零，如果该看涨期权合约的价格为60点，则该看涨期权的时间价值为60点。
希望我的回答能够帮助到您，更多期货期权交流可以电话或者微信联系我，开户保证金手续费享大户优惠！
发布于2024-3-20 14:52 佛山
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