长期使用网格交易的朋友应该深有体会,平稳震荡行情里网格运行十分顺畅,一旦市场震荡幅度突然加大,经常会出现预期之外的滑点问题,不少人不清楚行情剧烈波动时滑点会产生什么样的变化,没有提前调整策略,最后导致实际成交价格和预设价格差距拉大,影响整体交易收益。想要稳定运行网格策略,需要看懂极端震荡环境下滑点的变化规律,及时调整参数应对行情变化。
市场震荡加剧时,高频网格交易滑点会发生明显变化。首先滑点波动幅度显著变大,行情快速上下跳动,委托单挂出去之后价格瞬间偏移,很难按照预设价位成交;其次单边快速涨跌行情中,容易出现漏触发或者一次性连续多单触发,进一步放大滑点影响;另外流动性偏弱的品种,买卖盘缺口扩大,委托成交价差会持续走高。平稳行情里微小滑点可以忽略不计,震荡加剧之后,持续累积的滑点会不断侵蚀策略收益。大家需要根据波动大小,适当调整网格间距,避免过于密集的委托持续承受滑点损耗。
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给大家几点实用建议:第一,剧烈震荡行情适当放宽网格间距,降低委托频率;第二,尽量选择流动性充足的标的运行网格策略;第三,设置合理的上下限,防止极端行情持续加仓造成持仓过重。
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发布于1小时前 上海



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