期货止损的滑点现象，追根究底，是由中国期货交易的止损机制造成的。

事实上，中国四大期货交易所(上商所，郑商所，大商所，中金所)并没有止损委托机制，也是说，中国期货交易在交易所是不能直接设置止损委托的。

我们在交易中可以设置止损单，只是在期货公司的交易服务器.上挂的条件单，并不是委托单。

委托单可以按照撮合机制直接进入盘口排队。条件单是报价到了以后，触发了你的止损，期货公司代你向交易所委托-张止损单，这时你的止损单才真正进入到交易所参与撮合排队。

条件单是挂在期货公司的服务器上，委托单是直接参与撮合排队。换句话说，就是中国的交易所落后到你根本无法进行挂单交易，只能以市价报价成交或者以对手价报价成交。

我们设置的止损单，从交易所的报价触发期货公司的条件单开始，到期货公司按我们的条件价位进行报价委托，然后在交易所参与撮合成交结束，中间会有时间上的误差。

在价格快速波动时，有可能出现我们的止损委托单错过价位的情况。这就是大家常说的止损单未成交的情况。

期货公司发现代我们委托的止损单未成交时，会快速撤掉委托单，以新价位重新委托，如此往复，直至我们的止损单成交为止。

期货公司的这种条件止损单，相关的参数可以在客户端进行设置。

由于时间上的误差和客户端的个性化设置，价格快速波动时我们的止损单就会出现止损单撤单和滑点现象。价格对客户不利，客户需要运用止损工具进行风险控制时，中国的期货交易所永远会以最不利于你的价位让你多亏钱!除非你手动平仓可以将损失降到最低...

中国期货类交易所的垃圾服务，黑投资者的钱..无底线....

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