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您好，QMT策略回测滑点设置想要贴近实盘效果，得结合交易品种、市场流动性和个人交易习惯灵活调整。
首先要提醒您，滑点设置偏差过大，会导致回测结果与实盘严重不符，误导后续交易决策，一定要谨慎调整。
1. 按交易品种对应设置：沪深A股里，小盘股流动性弱，滑点可设为千分之0.5-千分之1；大盘股流动性好，滑点设为千分之0.1-千分之0.3；ETF这类高流动性品种，滑点控制在万分之5以内即可。
2. 随交易时段动态调整：早盘开盘、尾盘收盘时市场波动大、流动性不稳定，滑点可以比盘中常规值调高50%左右，盘中平稳时段用常规设置即可。
3. 参考个人实盘数据：如果您有过往实盘记录，统计成交价与挂单价的平均差值，把这个数值作为滑点参考，能更贴合自身交易节奏。
如果您不确定具体设置数值，或者想获取QMT策略回测的优化方案，点击头像添加微信进一步沟通，新开户立享成本交易佣金！ETF和可转债佣金降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
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2. 随交易时段动态调整：早盘开盘、尾盘收盘时市场波动大、流动性不稳定，滑点可以比盘中常规值调高50%左右，盘中平稳时段用常规设置即可。
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发布于2026-8-9 21:59 深圳
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小龙经理：
先参考同品种实盘交易的行情延迟与成交节奏设置滑点基准
首席黄顾问：
可通过回溯历史真实委托数据校准滑点参数，匹配实盘成交规律
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