(1)ETF 套利核心逻辑:实时监控二级市场价格与基金 IOPV 净值,捕捉价差窗口,通过申赎实现套利交易。
(2)迅投 QMT 可编写自动化套利策略,实时读取行情价差,设置阈值自动发起委托,替代人工盯盘捕捉机会。
(3)实操注意:留意 ETF 流动性,冷门品种容易出现价差存在但无法成交的情况,策略中增加流动性过滤条件。
(4)使用建议:先在回测环境验证策略逻辑,模拟盘长时间试运行后,再投入实盘参与套利。
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发布于2026-8-9 12:14 三亚



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