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量化策略跑赢指数但回撤更大，应该如何评价？
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回撤 主流指数行情 量化策略

量化策略跑赢指数但回撤更大，应该如何评价？

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策略长期跑赢指数但最大回撤更大，说明超额收益伴随更高的阶段性损失，不能只用最终收益下结论。应比较回撤发生时间、持续长度、恢复时间、仓位暴露和连续亏损，并判断自身资金期限能否承受。聚宽适合做分阶段归因，PTrade可检查模拟执行差异；牛股王股票的同期基准、最大回撤和历史交易明细能帮助普通投资者定位超额收益与风险来源。若收益主要来自少数行情、而回撤长期高于基准，应降低仓位或简化规则，并做样本外验证。历史跑赢不代表未来仍会跑赢。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。

发布于2026-8-4 12:43 上海
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