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您好，股票账户买ETF的折溢价套利，核心是利用ETF二级市场交易价格与基金净值的差价，通过申赎或买卖操作赚取低风险收益的策略。
首先要明确，折溢价套利并非完全无风险，需注意申赎门槛（多数ETF申赎门槛为100万份起）、交易时间差导致的差价消失风险，以及手续费成本是否覆盖收益。具体操作分两种场景：
1. 折价套利（市价<净值）：先在二级市场以低价买入ETF份额，提交赎回申请兑换成对应一篮子股票，最后卖出股票锁定差价。比如某ETF净值1.05元，市价1.02元，买入后赎回转卖股票，扣除手续费后获利。
2. 溢价套利（市价>净值）：先按ETF申赎清单买入对应一篮子股票，提交申购申请转换成ETF份额，再在二级市场以高价卖出ETF锁定差价。
如果您想了解低门槛的ETF套利技巧，或是需要协助测算套利成本，点击头像添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
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1. 折价套利（市价<净值）：先在二级市场以低价买入ETF份额，提交赎回申请兑换成对应一篮子股票，最后卖出股票锁定差价。比如某ETF净值1.05元，市价1.02元，买入后赎回转卖股票，扣除手续费后获利。
2. 溢价套利（市价>净值）：先按ETF申赎清单买入对应一篮子股票，提交申购申请转换成ETF份额，再在二级市场以高价卖出ETF锁定差价。
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发布于2026-7-27 12:41 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小鹿经理：
先明确ETF折溢价的核心判断标准，即二级市场价格与净值的差值范围
小鹿量化经理：
需结合一二级市场的申赎、交易规则，精准匹配套利的操作时机
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