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LOF基金场内场外差价套利的核心，就是利用基金场内交易市价和场外净值的差异，分折价、溢价两种方向进行操作，只要差价覆盖手续费就能获利。
我给您拆解下具体逻辑和步骤：
1. 原理：LOF基金同时支持场外申赎（按净值）和场内买卖（按市价），当两者价格差超过交易手续费时，就存在套利空间。
2. 溢价套利：如果场内市价＞场外净值+手续费，就先在场外申购基金，转托管到场内后卖出赚差价；
3. 折价套利：如果场内市价+手续费＜场外净值，就先在场内买入基金，转托管到场外后赎回赚差价。
举个例子：某LOF场外净值1.02元，场内市价1.05元，扣除手续费0.02元，每份额就能赚0.01元。
要注意的是，套利有转托管时间差（一般T+2），期间价格可能波动，一定要算准手续费，避免亏损。
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3. 折价套利：如果场内市价+手续费＜场外净值，就先在场内买入基金，转托管到场外后赎回赚差价。
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发布于2026-7-23 15:52 杭州
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