场内ETF尾盘集中撮合成交,容易产生小幅成交价偏差这类问题吗?
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撮合成交 ETF投资宝典 集中撮合 场内ETF

场内ETF尾盘集中撮合成交,容易产生小幅成交价偏差这类问题吗?

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您好,场内 ETF 尾盘集中撮合成交容易出现小幅成交价偏差,尾盘买卖委托集中堆积会造成盘中实时净值与成交价格短暂偏离。


(1)尾盘 14:57 至 15:00 为收盘集合竞价阶段,大量投资者统一挂单申报,供需失衡时成交价会短暂偏离基金实时 IOPV 净值。 

(2)流动性偏弱的场内 ETF 盘口挂单稀疏,大额委托进场后价差会进一步扩大,形成小幅成交价偏差。 

(3)偏差仅为短期临时现象,下一交易日开盘后,套利资金介入会快速抹平价格与净值的差值。


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发布于22小时前 杭州

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