请问关于期权的,它的T型报价中的Gamma是啥?
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请问关于期权的,它的T型报价中的Gamma是啥?

叩富问财 浏览:827 人 分享分享

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指期权标的股票价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化÷期权标的股票价格变化。
如有其它疑问,可以随时联系我。

发布于2021-9-7 14:03 广州

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您好

Gamma(γ)反映期货价格对delta值的影响程度,为delta变化量与期货价格变化量之比。

如某一期权的delta为0.6,gamma值为0.05,则表示期货价格上升1元,所引起delta增加量为0.05.,因此delta将从0.6增加到0.65。

发布于2021-9-7 14:22 上海

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