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不是所有不考虑滑点的回测，实盘收益都会比回测低30%以上，滑点对收益的影响和策略类型直接相关。调整策略应对滑点影响的核心流程如下：
1先明确自身策略类型，如果是低频策略，调仓频率低，滑点对收益的侵蚀通常不到10%，很少会达到30%以上；如果是中高频策略，滑点影响会更大，才可能出现收益大幅缩水的情况。
2拿到回测结果后，根据策略属性添加不同比例的滑点模拟重新回测，低频策略添加1-2个基点的滑点模拟，中高频策略添加3-5个基点的滑点模拟，估算滑点带来的实际影响。
3根据模拟后的回测结果调整策略入场离场条件，优化调仓触发逻辑，避免在流动性差的标的上频繁调仓放大滑点影响。
我们可在合规范围内为投资者提供有竞争力的开户佣金成本费率，同时可匹配适配量化交易的低时延交易通道，帮助尽可能降低实盘滑点带来的收益损耗，更好贴近策略预期收益。如果你觉得内容对你有帮助，请点赞支持，点击我的头像添加微信就能对接专属理财顾问咨询办理。
提示：滑点是量化交易不可避免的影响因素，实盘交易前一定要做带滑点的模拟回测，不要直接套用无滑点的回测收益制定交易计划。
1先明确自身策略类型，如果是低频策略，调仓频率低，滑点对收益的侵蚀通常不到10%，很少会达到30%以上；如果是中高频策略，滑点影响会更大，才可能出现收益大幅缩水的情况。
2拿到回测结果后，根据策略属性添加不同比例的滑点模拟重新回测，低频策略添加1-2个基点的滑点模拟，中高频策略添加3-5个基点的滑点模拟，估算滑点带来的实际影响。
3根据模拟后的回测结果调整策略入场离场条件，优化调仓触发逻辑，避免在流动性差的标的上频繁调仓放大滑点影响。
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发布于2小时前 杭州
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