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量化策略——小市值轮动逻辑如何解析？
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量化策略——小市值轮动逻辑解析

小市值轮动策略基于“小盘股表现优于大盘股”的市场现象，核心逻辑如下：

流动性溢价：小盘股流动性低，波动大，易受资金推动，短期涨幅明显。

估值修复：小盘股常被低估，随着业绩改善或市场情绪回暖，存在补涨空间。

资金偏好：在牛市或政策利好下，资金更倾向追逐高弹性的小盘股。

执行方式：

每日筛选流通市值最小的N只股票（如前10%）。根据动量、换手率等指标优化选择。设置止损/止盈，控制风险。


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发布于2026-5-12 06:29 渭南

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