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一、规则绝对固化原则
1. 买卖信号全部量化成数字条件，不主观、不临时脑补、不凭感觉；
2. 禁止盘中临时改参数、改止损、加仓摊薄；
3. 策略一旦定型，短期不随意乱改，避免情绪化优化。
二、严控仓位原则
1. 绝不满仓单一标的，强制分仓、分散；
2. 震荡市降仓、极端行情轻仓、趋势明朗再提仓；
3. 设置最大总仓位上限，杜绝重仓赌行情。
三、强制风控止损原则
1. 每笔交易提前写死固定止损 / 动态止损，程序严格执行；
2. 单只个股单笔亏损、单日总亏损设置上限，触发直接减仓或清仓；
3. 不做无止损的网格、不加死扛类策略。
四、拒绝高频泛滥原则
1. 小资金远离超高频，手续费、滑点会吃掉全部收益；
2. A 股 T+1 规则限制，只做底仓日内 T、低频轮动、波段量化；
3. 交易频率和资金体量匹配，越小资金越要降低频率。
五、策略适配行情原则
1. 没有永远赚钱的策略：趋势策略怕震荡，网格策略怕单边暴跌；
2. 单一策略不要长期硬扛，多策略搭配，适应不同市场环境；
3. 行情风格切换时，主动降低策略仓位防御。
六、杜绝过度拟合原则
1. 回测只做参考，不追求历史完美曲线；
2. 少堆砌复杂指标、少反复调参数，逻辑简单的策略更耐用；
3. 历史高收益、最大回撤极小的策略，基本都是拟合陷阱。
七、成本与滑点优先原则
1. 量化设计时，提前计入佣金、印花税、滑点、延迟；
2. 避免在流动性差的小盘冷门股、低成交标的执行策略；
3. 优先选择大盘股、宽基 ETF，流动性好，成交成本低。
八、长期小概率思维原则
1. 量化不是稳赚，是高概率 + 长期优势；
2. 接受连续亏损周期，不靠一两笔暴利，靠复利稳定盈利；
3. 不追求短期暴利，放弃一夜暴富幻想。
发布于2026-4-29 09:50 重庆
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