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套利操作时必须遵守哪些原则？

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套利操作时必须遵守哪些原则？

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期货蒲经理

资深谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

你好，套利交易分跨合约套利、跨品种套利和跨市场套利。

同品种跨月套利在同一个品种不同合约之间进行，一般是主力合约和次主力合约，建仓数量一定要相同、方向相反。

跨品种套利、跨市场套利需要遵守的原则：
1、必须是相关的品种，不相关的品种是不能套利的。
2、通过计算相关系数来计算得出套利比例，不是绝对的1:1比例。
3、一般必须是同一个月份的合约或者相邻的合约，比如9月和9月、9月和10月这种。
4、一般建议价格高的合约排套利合约前面，这样下单套利做价差扩大或缩小，比较好下单；
价差扩大组合委托买入开仓，价差缩小委托卖出开仓。

以上就是套利操作时必须遵守哪些原则？的解答，希望能对你有用，如有需要可以加微信进一步了解，实时在线服务。

发布于2022-9-8 15:48 重庆

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期货蒲经理期货

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你好，期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，称为期现套利。
如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易。

期货套利要遵循的基本原则：
1、方向相反：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓。
2、数量相等：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象）而临较大的风险。
3、同一时间：一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。期货价格是波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。
4、同时对冲：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。
5、合约相关性：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。

简单介绍一下套利的分类
套利可以分为跨期套利、跨市套利、跨品种套利
1、跨期套利，最为常用的一种套利形式
在同一市场利用同一品种不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同一期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一品种期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。
具体而言，跨期套利又可细分为三种：牛市套利，熊市套利以及蝶式套利。

2、跨市套利
利用同一品种在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。
当同一种商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。

3、跨品种套利
所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份的另一关联商品的期货合约。

以上就是我对你问题的解答，希望能帮助到你，若你有期货交易、开户等问题可以点我主页加微信联系，本人在央企AA级期货公司为你提供专业的期货服务。祝你投资愉快！

发布于2022-9-8 13:10 西安

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