量化交易的回测需要注意哪些问题?怎么避低佣金过拟合?
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量化交易 佣金收取标准一览表 低佣

量化交易的回测需要注意哪些问题?怎么避低佣金过拟合?

叩富问财 浏览:53 人 分享分享

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量化交易回测有不少要注意的点。首先,数据质量得保证,不准确或有缺失的数据会让回测结果不可靠。其次,交易成本不能忽略,像手续费、印花税等,不然回测盈利但实际交易可能亏损。另外,市场环境是动态变化的,回测用的历史数据不能完全代表未来,要考虑到市场的不确定性。

避免过拟合,要合理选择参数,别为了迎合历史数据而设置太复杂的参数。可以把数据分成训练集和测试集,用训练集优化策略,测试集检验效果。还可以进行样本外测试,用没参与回测的数据验证策略。

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发布于1小时前 杭州

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