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量化交易中的套利策略，在ETF和股票之间怎么做？
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量化交易中的套利策略，在 ETF 和股票之间怎么做？

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首发 理财王经理
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在量化交易里，ETF 和股票间的套利策略有两种常见做法。一是折价套利，当 ETF 价格低于其净值时，你可以用股票组合去申购 ETF，然后在市场上把 ETF 卖掉，赚取差价。比如，某 ETF 净值 3 元，市场价格 2.9 元，你就用对应股票组合申购后卖出获利。二是溢价套利，当 ETF 价格高于净值，你先在市场买入 ETF，再赎回成股票组合卖掉。像 ETF 净值 3 元，市场价格 3.1 元，就可这样操作。

不过，套利也有风险，比如交易成本、市场波动等。我们可为你提供开户佣金成本费率，若觉得我讲得不错，欢迎点赞支持，点我头像加微联系我。

发布于2026-1-10 22:23 杭州

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#量化交易# @ 群友热聊中~

程老师 00:22

量化交易中的套利策略主要有价格偏差回归不如预期、交易执行错误和市场极端波动几类风险。一方面是价格相关性变化的风险，在套利中，不同资产价格之间会有相对稳定的关系，一旦它们的相关性打破，就...

杜彩欣 00:22

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 00:22

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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