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资金流向量化指标有多种，以下为您介绍几种常见指标及其用法：
Chai kin Money Flow（CMF）
- 参数设置：默认计算周期为20日，若进行短线操作可将周期改为10日，中线操作则可设为30日。一般来说，计算周期N越大，信号越平滑。
- 阈值判断：当CMF>0.1时，可视为资金持续流入；当CMF<-0.1时，视为资金流出。当CMF值达到极端值±0.25以上时，需警惕行情反转。
- 共振分析：当CMF指标与量价突破、MACD金叉等信号同向时，指标的可靠性较高。若出现价格创新高而CMF走低的背离情况，则可提前预警行情风险。
- 标的过滤：剔除流通盘小于30亿或日均成交小于5千万的标的，防止小盘股被操纵而扭曲指标。
- 回测参考：在沪深300成分股中，CMF由负转正后5日胜率约62%，盈亏比1.8，可作为短打选股条件之一。
主力净流入
- 指标原理：统计当日超大单（单笔成交额＞100万）和大单（20 - 100万）的净买入额，公式为：主力净流入 = 超大单买入额 + 大单买入额 - 超大单卖出额 - 大单卖出额。
- 实战用法
- 看绝对值：当净流入＞1亿时，表明主力介入明显（小盘股净流入＞5000万即可视为主力介入）；当净流入＜ - 1亿时，意味着主力大幅出逃。
- 看持续性：若连续3日净流入＞5000万，则中期行情可期。
- 避坑技巧
- 对倒骗线：主力可能会自买自卖制造净流入假象，需结合分时图进行判断。
- 利好配合：当出现净流入且有政策或业绩利好时，指标的可信度更高。
量比
- 指标原理：当前成交量与过去5日平均成交量的比值，公式为：量比 = 现成交总手数 / （过去5日平均每分钟成交量×当前交易分钟数）。
- 实战用法
- 热度判断：量比＞3时，表明异常放量，股价可能涨停或暴跌，早盘量比突增时判断更为准确；量比＜0.5时，交投冷清，建议观望为主。
- 分时策略：开盘量比＞5且股价站稳分时均线时，股价可能封板；尾盘量比＞2时，需警惕主力出货，如最后半小时放量下跌的情况。
- 避坑技巧：单日放量需观察后续是否持续，若首日量比5，次日量比0.3，则可能是假突破。
大单净量
- 指标原理：大单买入股数与大单卖出股数占总成交的比例，公式为：大单净量 = （大单买入手数 - 大单卖出手数） / 总流通股数×100%。
- 实战用法
- 阈值参考：大单净量＞1%时，表明主力强势介入（小盘股大单净量＞0.5%即有效）；大单净量＜ - 1%时，是主力撤退信号。
- 分时跟踪：盘中大单净量持续＞0.5%时，回调是低吸机会；尾盘大单净量突然跳水，次日股价低开概率大。
- 避坑技巧：需结合股价位置进行判断，若在高位大单净量突然变化，需谨慎操作。
此外，还有其他资金流向量化指标：
- Level - 2逐笔净量：当大单净量>0且持续3日时，可视为机构进场。
- 主力资金流向：单日净流入>流通市值5%且突破20日均线时，胜率较高。
- 北向资金：连续5日净流入且单日>30亿时，常领先大盘1 - 2周。
使用资金流向量化指标时，还需注意资金流向数据可能滞后半日，需叠加盘口挂单（如买一卖一档差>3倍）确认，避免假突破。
如果你想进一步了解如何运用这些指标进行投资组合配置，欢迎下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系我们的顾问，我们将为你提供专业的投资建议。
Chai kin Money Flow（CMF）
- 参数设置：默认计算周期为20日，若进行短线操作可将周期改为10日，中线操作则可设为30日。一般来说，计算周期N越大，信号越平滑。
- 阈值判断：当CMF>0.1时，可视为资金持续流入；当CMF<-0.1时，视为资金流出。当CMF值达到极端值±0.25以上时，需警惕行情反转。
- 共振分析：当CMF指标与量价突破、MACD金叉等信号同向时，指标的可靠性较高。若出现价格创新高而CMF走低的背离情况，则可提前预警行情风险。
- 标的过滤：剔除流通盘小于30亿或日均成交小于5千万的标的，防止小盘股被操纵而扭曲指标。
- 回测参考：在沪深300成分股中，CMF由负转正后5日胜率约62%，盈亏比1.8，可作为短打选股条件之一。
主力净流入
- 指标原理：统计当日超大单（单笔成交额＞100万）和大单（20 - 100万）的净买入额，公式为：主力净流入 = 超大单买入额 + 大单买入额 - 超大单卖出额 - 大单卖出额。
- 实战用法
- 看绝对值：当净流入＞1亿时，表明主力介入明显（小盘股净流入＞5000万即可视为主力介入）；当净流入＜ - 1亿时，意味着主力大幅出逃。
- 看持续性：若连续3日净流入＞5000万，则中期行情可期。
- 避坑技巧
- 对倒骗线：主力可能会自买自卖制造净流入假象，需结合分时图进行判断。
- 利好配合：当出现净流入且有政策或业绩利好时，指标的可信度更高。
量比
- 指标原理：当前成交量与过去5日平均成交量的比值，公式为：量比 = 现成交总手数 / （过去5日平均每分钟成交量×当前交易分钟数）。
- 实战用法
- 热度判断：量比＞3时，表明异常放量，股价可能涨停或暴跌，早盘量比突增时判断更为准确；量比＜0.5时，交投冷清，建议观望为主。
- 分时策略：开盘量比＞5且股价站稳分时均线时，股价可能封板；尾盘量比＞2时，需警惕主力出货，如最后半小时放量下跌的情况。
- 避坑技巧：单日放量需观察后续是否持续，若首日量比5，次日量比0.3，则可能是假突破。
大单净量
- 指标原理：大单买入股数与大单卖出股数占总成交的比例，公式为：大单净量 = （大单买入手数 - 大单卖出手数） / 总流通股数×100%。
- 实战用法
- 阈值参考：大单净量＞1%时，表明主力强势介入（小盘股大单净量＞0.5%即有效）；大单净量＜ - 1%时，是主力撤退信号。
- 分时跟踪：盘中大单净量持续＞0.5%时，回调是低吸机会；尾盘大单净量突然跳水，次日股价低开概率大。
- 避坑技巧：需结合股价位置进行判断，若在高位大单净量突然变化，需谨慎操作。
此外，还有其他资金流向量化指标：
- Level - 2逐笔净量：当大单净量>0且持续3日时，可视为机构进场。
- 主力资金流向：单日净流入>流通市值5%且突破20日均线时，胜率较高。
- 北向资金：连续5日净流入且单日>30亿时，常领先大盘1 - 2周。
使用资金流向量化指标时，还需注意资金流向数据可能滞后半日，需叠加盘口挂单（如买一卖一档差>3倍）确认，避免假突破。
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发布于2025-12-23 14:14
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