已在昆明开过户,想参与量化交易,需要学习哪些关于市场冲击成本的知识?
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量化交易入门手册 冲击成本

已在昆明开过户,想参与量化交易,需要学习哪些关于市场冲击成本的知识?

叩富问财 浏览:33 人 分享分享

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如果想参与量化交易,了解市场冲击成本的知识很有必要。市场冲击成本指的是在交易中,由于买卖行为对市场价格产生影响而带来的额外成本。你首先要知道,交易的规模越大,对市场价格的冲击可能就越大,成本也就越高。所以得学会根据市场流动性来控制交易规模。

另外,不同的交易时间,市场的活跃度不同,冲击成本也会有差异。一般在交易活跃时段,冲击成本相对较低。你还得明白如何衡量市场冲击成本,像一些量化模型就能帮你估算。

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发布于13小时前 杭州

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