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若想参与量化交易，了解市场微观结构变化趋势很关键。市场微观结构包括交易机制、流动性、交易成本等。交易机制方面，比如集合竞价、连续竞价规则的调整，会影响订单成交的时间和价格。流动性的变化也很重要，当市场流动性变差，买卖价差会扩大，交易成本增加。
根据这些变化调整交易策略，在交易机制改变时，要重新评估量化模型中订单提交的时机和方式。流动性不足时，可调整交易规模，避免对市场造成过大冲击。另外，交易成本的变动也需纳入策略考量，确保交易盈利能覆盖成本。
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发布于2025-12-3 16:38 杭州
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