趋势跟踪策略里,优化版海龟法则在铁矿石、原油上表现突出。核心是用20日高低点突破开仓,配合ATR波动率过滤假信号。Python实现很简单:
```python
def turtle_strategy(df):
df['high_20'] = df['high'].rolling(20).max()
df['low_20'] = df['low'].rolling(20).min()
df['atr'] = talib.ATR(df['high'], df['low'], df['close'], 14)
df['signal'] = np.where(df['close']>df['high_20'].shift(1), 1,
np.where(df['close']
```
均值回归策略今年在螺纹钢上效果特别好。布林线策略当价格触碰到2倍标准差通道时反向操作,配合ATR*1.5动态止损,实测3个月胜率67%。这个策略用文华财经T8或者金字塔决策交易系统都能轻松实现。
新手建议从双均线策略开始,5日/20日均线交叉在沪铜回测中年化收益35%。文华WH6上可以直接用这个简语言代码:
```
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,20);
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK;
```
这些策略我都整理成了详细文档,可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化策略"专栏,里面有专业量化入门资料和优质策略分享,免费好用。
不少新手朋友第一次接触量化交易会遇到各种问题:软件如何使用?策略怎么写?参数怎么调?自动下单怎么运行?为了帮助大家少走弯路,我安排了专门的新手教学,如果您想免费低门槛实现期货量化交易,可以通过点赞扫码加我微信获取有深度、有价值的服务。或者也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号,里面有机构级的专业量化指标,免费好用。
发布于13小时前 北京



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