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要参与量化交易，了解市场流动性分层与交易策略差异化设计的知识很重要。市场流动性分层指的是不同股票、不同板块在交易活跃度、买卖价差等方面存在差异。比如大盘蓝筹股通常流动性好，交易量大，买卖价差小；而一些小盘股流动性可能较差。
基于这种分层，交易策略要差异化设计。对于高流动性资产，可以采用高频交易策略，利用微小价格波动获利；对于低流动性资产，要考虑冲击成本，采用更温和的交易策略，比如分批下单。还要关注市场整体流动性变化，在流动性好时可以加大交易力度，反之则要谨慎。
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发布于2025-11-24 17:44 杭州
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