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国内比较好的量化公司可以从综合实力梯队和业绩特征等方面进行考量。
从综合实力梯队来看，2024Q1国内量化私募各梯队公司如下：
- 千亿级梯队：幻方（九章）、明汯、九坤、灵均、衍复；
- 500 - 1000亿梯队：诚奇、金锝、启林、天演、宽德；
- 200 - 500亿梯队：卓识、黑翼、思勰、赫富、因诺。
从业绩特征来看：
- 头部机构，比如衍复、明汯，其中性产品近3年年化收益在8 - 12，最大回撤＜5；
- 高频策略方面，像幻方收益弹性大，但容量有限；
- 新锐机构，例如世纪前沿，其中证500指增近2年年化超20，不过波动高于老牌机构。
在选择量化公司时，有以下建议：
- 策略匹配：不同策略适合不同需求，如指数增强策略可考虑幻方、九坤、衍复；中性对冲策略可考虑明汯、诚奇；CTA策略可考虑黑翼、千象。中性产品适合稳健资金，指增则需承担β波动。
- 规模边界：规模>300亿的公司，超额收益可能衰减，可重点考察100 - 300亿区间的中型机构，如衍复、诚奇，它们历史回撤控制更好。
- 风控能力：优先选择有独立风控系统、回撤控制≤历史5倍标准差的管理人，同时要求公司提供近三年完整净值、最大回撤、夏普比率，并核实托管估值报告。
- 分散配置：同策略配置不超总权益30%，避免单一风格风险。
此外，部分头部公司已封盘，如明汯中性策略，需关注券商代销的稀缺额度。量化策略存在周期性，建议配置不同策略类型的FOF产品分散风险。如果您是保守型投资者，可优先考虑衍复1000指增（年化超额15%以上，最大回撤<5%）；若是进取型投资者，可配置天演CTA复合策略（波动较高但危机Alpha显著）。
如果你想进一步了解具体的量化投资方案，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们会为你提供更专业的服务。
从综合实力梯队来看，2024Q1国内量化私募各梯队公司如下：
- 千亿级梯队：幻方（九章）、明汯、九坤、灵均、衍复；
- 500 - 1000亿梯队：诚奇、金锝、启林、天演、宽德；
- 200 - 500亿梯队：卓识、黑翼、思勰、赫富、因诺。
从业绩特征来看：
- 头部机构，比如衍复、明汯，其中性产品近3年年化收益在8 - 12，最大回撤＜5；
- 高频策略方面，像幻方收益弹性大，但容量有限；
- 新锐机构，例如世纪前沿，其中证500指增近2年年化超20，不过波动高于老牌机构。
在选择量化公司时，有以下建议：
- 策略匹配：不同策略适合不同需求，如指数增强策略可考虑幻方、九坤、衍复；中性对冲策略可考虑明汯、诚奇；CTA策略可考虑黑翼、千象。中性产品适合稳健资金，指增则需承担β波动。
- 规模边界：规模>300亿的公司，超额收益可能衰减，可重点考察100 - 300亿区间的中型机构，如衍复、诚奇，它们历史回撤控制更好。
- 风控能力：优先选择有独立风控系统、回撤控制≤历史5倍标准差的管理人，同时要求公司提供近三年完整净值、最大回撤、夏普比率，并核实托管估值报告。
- 分散配置：同策略配置不超总权益30%，避免单一风格风险。
此外，部分头部公司已封盘，如明汯中性策略，需关注券商代销的稀缺额度。量化策略存在周期性，建议配置不同策略类型的FOF产品分散风险。如果您是保守型投资者，可优先考虑衍复1000指增（年化超额15%以上，最大回撤<5%）；若是进取型投资者，可配置天演CTA复合策略（波动较高但危机Alpha显著）。
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发布于2025-11-14 07:25 北京
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