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夏普比率是风险管理中的一个风险指标，是评价基金绩效的指标

发布于2021-6-21 08:52 上海

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夏普比率（SharpeRatio），又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。

夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，长期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。

投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。

发布于2021-6-21 08:53 沈阳

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夏普比率（SharpeRatio）：

投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性投资人选择投资标的的主要目的是：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。

夏普比率（又称夏普指数）就是这样一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的经典指标。它由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出

夏普比率代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分超额报酬；若为正值，代表标的报酬率高过波动风险；若为负值，代表标的操作风险高过报酬率。它表示投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。

举个例子，假如国债的回报是3%，而标的基金投资组合预期回报是15%，标的基金投资组合的标准偏差是6%，那么用15%－3%，可以得出12%（代表标的基金超出无风险投资的回报），再用12%/6%=2，代表投资者风险每增长1%，换来的是2%的多余收益。

夏普比率给我们的启示是，投资时要比较风险，尽可能用科学的方法以冒小风险来换大回报，尽量避免一些不值得冒的风险。这即是说，我们在建立有风险的投资组合时，至少应该要求投资回报达到无风险投资的回报，或者更多。

夏普比率没有基准点，其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。换句话说，只有当你考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。

此外，因夏普比率衡量的是标的的历史表现，所以不能简单地依据这一个指标进行未来操作。

发布于2021-6-21 08:53 杭州

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