前期准备
- 选择标的物:标的物要具备高波动性和高流动性。像创业板ETF(159915)、沪深300ETF(510300)、热门行业ETF(如半导体ETF、新能源ETF),或者高波动个股(如宁德时代、贵州茅台)都是不错的选择。同时,标的物日成交额最好>1亿元,要避免选择小盘股或冷门ETF。
- 设定价格区间:可以采用历史波动法,参考过去3 - 6个月的最高价与最低价;也可以使用技术指标法,如布林带中轨±10%、或根据ATR(平均真实波幅)确定区间。以沪深300ETF为例,若当前价3.8元,历史区间3.5 - 4.1元,可设定网格区间为3.6 - 4.0元。如果是可转债,基准价格可以考虑设在110元,下限(买入区间)通常设定在90 - 100元,上限(卖出区间)一般设定在120 - 130元;若市场大跌,部分转债可能跌破90元,此时可暂停网格交易,直接选择性价比高的可转债买入并持有。
- 确定网格密度:网格数一般设置为5 - 10层,因为A股是T + 1交易限制,网格过密易导致资金占用。间距设置可以按百分比,每格2% - 3%;也可以按固定价差,每格0.1元(适用于低价ETF)或0.5元(适用于高价股如茅台),公式为每格间距 = (区间上限 - 区间下限) / 网格数。
- 分配初始资金:将总资金分成N份(N = 网格数),每格预留资金。例如总资金10万元,分10格,每格1万元,首仓在3.8元买入1万元,每下跌一格加仓1万。
交易过程
- 自动交易执行:使用券商条件单功能(如华宝证券、华泰证券的智能条件单),设置价格触发自动委托。当资产价格上涨并触及上方网格时,系统自动卖出一定数量的资产;当价格下跌并触及下方网格时,系统自动买入相同数量的资产。交易时间为A股的9:30 - 15:00,需确保网格订单在交易时段内生效。
- 止盈止损设置:单格止损方面,若某格买入后价格持续下跌,跌破该格支撑位(如 - 5%)则止损;总仓位止损为整体浮亏超过15%时清仓;移动止盈则是若价格突破区间上限,保留50%仓位观察趋势延续性。
- 参数优化:根据市场变化和交易情况,适时调整网格间距、网格数量、资金分配等参数,以更好地适应市场波动,提高收益。
网格交易适用于震荡市场(价格无明确趋势,在区间内反复波动),如A股中的板块轮动期或指数横盘期,但不适合单边趋势市场(如牛市主升浪或熊市暴跌阶段)。如果你还有其他疑问,可以右上角加我微信随时交流,我们也可以一起探讨行业ETF轮动策略或者网格交易技巧,帮你提高资金利用率。
发布于21小时前



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