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投资组合风险计算公式，大佬请指导一下

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首发 资深王经理
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投资组合风险用标准差衡量，公式为：
σp = √(wᵀΣw)

其中：
- w 为权重列向量（Σwi =1）
- Σ 为资产收益率的协方差矩阵，对角线是个体方差σi²，非对角线是协方差σij

两资产简化版：
σp = √(w1²σ1² + w2²σ2² + 2w1w2ρ12σ1σ2)

ρ12为相关系数，-1≤ρ≤1。ρ越小，分散效果越好。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。

发布于2025-10-21 18:02 盘锦

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资深顾问邓 427
#投资组合# @ 群友热聊中~

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市净率是你为一家公司的“家底”所支付的溢价倍数。​它像一把尺子，最适合衡量那些“家底厚实”的公司。使用时牢记“同业比较、结合ROE、看清资产质量”​这三大原则，就能避免很多误区。

雾里看花花在哪 15:03

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 15:03

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
141人正在群聊
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