立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 股票 > 投资组合风险计算公式，大佬请指导一下
投资组合风险计算公式，大佬请指导一下
还有疑问，立即追问>

投资组合

投资组合风险计算公式，大佬请指导一下

叩富问财 浏览：970 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共1个回答
首发 资深王经理
+微信
资质已认证

投资组合风险用标准差衡量，公式为：
σp = √(wᵀΣw)

其中：
- w 为权重列向量（Σwi =1）
- Σ 为资产收益率的协方差矩阵，对角线是个体方差σi²，非对角线是协方差σij

两资产简化版：
σp = √(w1²σ1² + w2²σ2² + 2w1w2ρ12σ1σ2)

ρ12为相关系数，-1≤ρ≤1。ρ越小，分散效果越好。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。

发布于2025-10-21 18:02 盘锦

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1769位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
股票的成本计算公式，有没有指导教一下的
您好，很多新手看不懂账户持仓成本，也不知道券商是怎么算出来的，其实股票成本计算逻辑特别简单，核心就是把你的买入金额+手续费平摊到每一股上，不含卖出费用。我把最常用、最实战的公式讲清楚，...
资深崔经理 6204
除权价和除息价是如何计算的？请写出计算公式。
1.除息价：前收盘价−每股现金分红2.除权价：前收盘价÷(1+送转股比例)3.除权除息价：(前收盘价−每股现金红利)÷(1+送转比例)
老牛经理熊熊 1923
听说投资组合可以分散风险，那对于普通股民来说，怎样构建一个合理的投资组合？，需要考虑哪些因素?
合理构建投资组合的核心是平衡风险和收益。普通人可以从三个方向入手：一是分散资产类型，股票、基金、债券、现金类资产按比例搭配，比如60%权益类（股票偏股基金）+30%稳健型（固收+银行理...
资深顾问黄 1858
理财的收益是怎么计算的？计算公式是什么？
理财产品的收益计算方式因产品类型和收益计算方式的不同而有所差异，但通常可以通过以下几种常见的计算方法进行计算：简单利息计算：收益=本金×利率×时间\text{收益}=\text{本金}...
李顾问 15184
有谁知道，投资组合收益率计算公式到底是怎样的呀？
您好！投资组合收益率的计算，通常可以用加权平均法。公式为：投资组合收益率=∑（某资产投资比例×该资产收益率）。给您举个例子，假如您的投资组合里有A、B、C三种资产，投资比例分别是30%...
基金陈老师 1350
投资组合风险计算公式，麻烦说的越详细越通俗越好
您好！投资组合的风险计算相对复杂，不过我会尽量用通俗详细的方式给您讲解。投资组合的风险主要通过方差或标准差来衡量，它跟组合里每一种资产的风险、资产之间的相关性以及各自的权重都有关系。#...
资深赵经理 2601
#投资组合# @ 群友热聊中~

程老师 21:35

您好！投资组合的风险计算相对复杂，不过我会尽量用通俗详细的方式给您讲解。投资组合的风险主要通过方差或标准差来衡量，它跟组合里每一种资产的风险、资产之间的相关性以及各自的权重都有关系。#...

京圈红韵 21:35

我想加入你们的#赚钱训练营群#，请问可以拉我下吗？

刘老师 21:35

可以拉你加群，但要尊守群的规则，群主是个圈内达人，不喜欢乱~
153人正在群聊
加入微信热聊>
为您推荐
咨询我

王经理 在线

帮助10万+ 好评1.1万

咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评5.3万

咨询我

首席常经理 在线

帮助8万 好评4940

咨询我

期货喻经理 在线

帮助254 好评187

金牌答主

国金客户经理 股票

优惠佣金/利率开户，QMT/PTrade，极速交易服务提供！

2007万+

电话咨询
同城推荐
  • 咨询

    好评 1.1万+ 浏览量 6854万+

  • 咨询

    好评 5.3万+ 浏览量 36559万+

  • 咨询

    好评 8.6万+ 浏览量 5459万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

银河证券

实力认证、安全可靠、品质服务
提问

华泰证券

千万投资者之选，专业券商，品质服务
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

银泰证券

新客服务、市场口碑好、极速开户
开户

银河证券

安全可靠、市场口碑好、极速开户
开户

国金证券

安全可靠、新客服务、市场口碑好
开户

国金证券

市场口碑好、安全可靠、新客服务
开户
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025