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投资组合风险计算公式，大佬请指导一下

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投资组合风险用标准差衡量，公式为：
σp = √(wᵀΣw)

其中：
- w 为权重列向量（Σwi =1）
- Σ 为资产收益率的协方差矩阵，对角线是个体方差σi²，非对角线是协方差σij

两资产简化版：
σp = √(w1²σ1² + w2²σ2² + 2w1w2ρ12σ1σ2)

ρ12为相关系数，-1≤ρ≤1。ρ越小，分散效果越好。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。

发布于2025-10-21 18:02 盘锦

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