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投资组合风险计算公式，大佬请指导一下

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首发 资深王经理
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投资组合风险用标准差衡量，公式为：
σp = √(wᵀΣw)

其中：
- w 为权重列向量（Σwi =1）
- Σ 为资产收益率的协方差矩阵，对角线是个体方差σi²，非对角线是协方差σij

两资产简化版：
σp = √(w1²σ1² + w2²σ2² + 2w1w2ρ12σ1σ2)

ρ12为相关系数，-1≤ρ≤1。ρ越小，分散效果越好。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。

发布于2025-10-21 18:02 盘锦

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您好！投资组合的风险计算相对复杂，不过我会尽量用通俗详细的方式给您讲解。投资组合的风险主要通过方差或标准差来衡量，它跟组合里每一种资产的风险、资产之间的相关性以及各自的权重都有关系。#...
资深赵经理 2335
#投资组合# @ 群友热聊中~

程老师 18:44

您好！投资组合的风险计算相对复杂，不过我会尽量用通俗详细的方式给您讲解。投资组合的风险主要通过方差或标准差来衡量，它跟组合里每一种资产的风险、资产之间的相关性以及各自的权重都有关系。#...

大理风雪晴 18:44

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 18:44

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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