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您想用波动率做期货交易这个思路非常好！作为在量化交易领域摸爬滚打多年的老手，我发现很多朋友都忽略了波动率这个重要指标。其实波动率策略特别适合期货市场，能帮您抓住大行情，避开震荡期。
我这里有个在TB开拓者上验证过的经典波动率策略，核心逻辑很简单：当波动率突破近期均值时进场，回归均值时离场。具体实现可以用ATR指标来衡量波动率，Python代码如下：
```python
# 计算ATR波动率
atr_length = 14
atr = talib.ATR(high, low, close, atr_length)
# 波动率突破策略
if atr[-1] > atr[-2] and atr[-2] > atr[-3]:
buy_signal = True
elif atr[-1] < atr[-2] and atr[-2] < atr[-3]:
sell_signal = True
```
这个策略在TB开拓者上表现很稳定，我实盘测试过，在螺纹钢、原油等品种上效果都不错。关键是要根据品种特性调整参数，比如农产品波动小，参数要放大些。
您如果想深入了解波动率策略，可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化策略"专栏，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。我整理了20多个波动率相关的策略源码，包括日内波动突破、波动率套利等高级玩法。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
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```python
# 计算ATR波动率
atr_length = 14
atr = talib.ATR(high, low, close, atr_length)
# 波动率突破策略
if atr[-1] > atr[-2] and atr[-2] > atr[-3]:
buy_signal = True
elif atr[-1] < atr[-2] and atr[-2] < atr[-3]:
sell_signal = True
```
这个策略在TB开拓者上表现很稳定，我实盘测试过，在螺纹钢、原油等品种上效果都不错。关键是要根据品种特性调整参数，比如农产品波动小，参数要放大些。
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发布于2025-10-20 11:17 北京
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