筹码历史衰减系数(HLC)用于衡量历史成交量对当前筹码分布的影响随时间衰减的程度,核心公式:
HLC = Σ(Vi × e^(−λ×t_i)) / Σ(Vi)
其中:
- Vi:第i日的成交量
- t_i:距今天数
- λ:衰减系数(通常取-1,λ越大历史影响衰减越快)
实战简化算法(以20日周期为例):
每日赋予权重:当日权重=1,前一日权重=95,前N日权重=95^N
计算加权成交量:∑(当日成交量×权重)
3. 衰减系数λ ≈ -ln(95)/20 ≈ 256(日衰减率)
通达信公式示例:
HLC:SUM(VOL*EXP(-*BARSLAST(CURRBARSCOUNT=1)),N)/SUM(VOL,N);
注意事项:
- 短线交易建议λ=-
- 长线配置建议λ=-
- 需结合换手率调整,高换手品种适当提高λ值
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发布于2025-10-19 23:09 盘锦
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