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期货量化交易入门其实没那么复杂，我给您梳理一个简单实用的四步走方案，都是这些年带学员验证过的有效路径。
第一步要打好基础，先吃透期货交易机制。比如保证金计算、主力合约切换规律这些基础知识，建议用文华财经WH6的模拟盘功能熟悉交易界面，这个软件的数据很全，新手练习够用了。
第二步选对工具很关键。新手推荐从TB开拓者或金字塔决策系统开始，它们支持中文编程。比如用Python写双均线策略就很简单：
```python
import pandas as pd
def dual_ma_strategy(data):
data['ma5'] = data['close'].rolling(5).mean()
data['ma20'] = data['close'].rolling(20).mean()
data['signal'] = np.where(data['ma5']>data['ma20'],1,0)
return data
```
第三步要严谨测试策略。至少要测试3年历史数据，必须计入手续费和滑点。很多新手策略纸上回测盈利，实盘就亏，就是没考虑交易摩擦成本。
第四步做好风控是生命线。建议单笔亏损不超过本金的1%，用MultiCharts的自动止损功能就能实现。我见过太多人策略不错，但死扛单笔大亏。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果您对量化交易感兴趣，可以点赞扫码加我微信，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
第一步要打好基础，先吃透期货交易机制。比如保证金计算、主力合约切换规律这些基础知识，建议用文华财经WH6的模拟盘功能熟悉交易界面，这个软件的数据很全，新手练习够用了。
第二步选对工具很关键。新手推荐从TB开拓者或金字塔决策系统开始，它们支持中文编程。比如用Python写双均线策略就很简单：
```python
import pandas as pd
def dual_ma_strategy(data):
data['ma5'] = data['close'].rolling(5).mean()
data['ma20'] = data['close'].rolling(20).mean()
data['signal'] = np.where(data['ma5']>data['ma20'],1,0)
return data
```
第三步要严谨测试策略。至少要测试3年历史数据，必须计入手续费和滑点。很多新手策略纸上回测盈利，实盘就亏，就是没考虑交易摩擦成本。
第四步做好风控是生命线。建议单笔亏损不超过本金的1%，用MultiCharts的自动止损功能就能实现。我见过太多人策略不错，但死扛单笔大亏。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果您对量化交易感兴趣，可以点赞扫码加我微信，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
发布于2025-10-16 09:53 北京
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