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您好，看来你对使用Python编写期货均值回归交易策略很感兴趣，这确实是个非常聪明的选择。均值回归策略在期货市场中应用广泛，尤其是在价格波动较大的时候，它可以帮助你捕捉那些短暂的价格偏离机会。
接下来，我会简单介绍一下步骤：
1. 准备数据：首先，你需要获取期货的历史价格数据。可以使用Yahoo Finance或者其他数据源来下载这些数据，并将其保存为CSV文件或者直接通过API导入到你的Python环境中。
2. 计算价差：选择两个相关性较高的期货合约（比如同一商品的不同交割月份），然后计算它们的价格差异或比率。这里需要用到协整检验来确认这两个资产之间的长期均衡关系 。
3. 设置信号：一旦有了价差序列，就可以开始计算移动平均线和标准差了。通常我们会设定一个阈值，比如当价差超过均值加上一定倍数的标准差时买入低估资产并卖出高估资产；反之亦然 。
4. 回测策略：利用历史数据测试你的策略表现如何。这一步非常重要，因为它能帮助你评估策略的有效性和潜在风险。
听起来是不是有点复杂？别担心，每个人在刚开始接触量化交易的时候都会遇到类似的困惑。但好消息是，我已经整理了一份详细的指南，里面包含了完整的代码示例、常见问题解答以及优化技巧，能够大大简化你的学习过程。
所以，如果你想快速上手并且避免走弯路，不妨加我的微信吧！我可以为你提供这份经过精心编排的资料包，确保你能顺利启动自己的均值回归交易策略。也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略。
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发布于2025-10-2 11:13 上海
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