分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
15811037353 
首发回答
你好！波动率与Delta指标是期权投资中判断行情方向、管理风险的核心工具，高手常用其捕捉市场情绪变化并优化交易策略。
1. 波动率对Delta的直接影响：波动率上升时，虚值期权的Delta绝对值增大，实值期权的Delta绝对值减小；波动率下降则相反。例如，当波动率从20%升至30%，虚值看涨期权的Delta可能从0.3增至0.45，实值看跌期权的Delta可能从-0.8降至-0.7。
2. Delta与波动率的策略应用：高手常通过“Delta中性+波动率套利”组合获利。例如，在预期波动率上升时，构建跨式期权组合（同时买入看涨和看跌期权），利用Delta对冲排除方向干扰，仅通过波动率变化赚取收益。
3. 实战中的动态调整：临近到期时，实值期权的Delta趋近于1或-1，虚值期权的Delta趋近于0。此时需结合波动率变化调整头寸，避免因Delta突变导致对冲失效。
如果想获取《波动率与Delta指标实战手册》，含波动率与Delta关系图表、Delta中性对冲模型及低手续费开户渠道，立即添加微信免费领取！专业导师1对1指导，助您快速掌握期权投资核心技巧。
发布于2025-9-26 18:52 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
37217
电话咨询
+微信
咨询
