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中证1000期权开户卖方保证金的收取方式较为复杂。
首先，对于认购期权义务仓，其保证金的计算公式为：[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位。
其次，对于认沽期权义务仓，保证金的计算公式为：Min{合约前结算价+Max[12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格]，行权价格}×合约单位。
例如，某认购期权合约前结算价为0.1元，合约标的前收盘价为5000点，行权价格为5100点，那么该认购期权的虚值为100点。根据公式，其保证金为：[0.1+Max（12%×5000-100，7%×5000）]×200=（0.1+Max（500，350））×200=（0.1+500）×200=100020元。
又如，某认沽期权合约前结算价为0.15元，合约标的前收盘价为5000点，行权价格为4900点，那么该认沽期权的虚值为0点。根据公式，其保证金为：Min{0.15+Max[12%×5000-0，7%×4900]，4900}×200=Min{0.15+Max（600，343），4900}×200=Min{600.15，4900}×200=120030元。
在实际操作中，不同期货公司可能会在交易所规定的基础上，适当提高保证金的收取比例。如果你想了解具体的保证金收取标准，可以直接加期货经理的微信详细沟通下，期货经理会详细举例介绍，给到你一个满意的答复。
首先，对于认购期权义务仓，其保证金的计算公式为：[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位。
其次，对于认沽期权义务仓，保证金的计算公式为：Min{合约前结算价+Max[12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格]，行权价格}×合约单位。
例如，某认购期权合约前结算价为0.1元，合约标的前收盘价为5000点，行权价格为5100点，那么该认购期权的虚值为100点。根据公式，其保证金为：[0.1+Max（12%×5000-100，7%×5000）]×200=（0.1+Max（500，350））×200=（0.1+500）×200=100020元。
又如，某认沽期权合约前结算价为0.15元，合约标的前收盘价为5000点，行权价格为4900点，那么该认沽期权的虚值为0点。根据公式，其保证金为：Min{0.15+Max[12%×5000-0，7%×4900]，4900}×200=Min{0.15+Max（600，343），4900}×200=Min{600.15，4900}×200=120030元。
在实际操作中，不同期货公司可能会在交易所规定的基础上，适当提高保证金的收取比例。如果你想了解具体的保证金收取标准，可以直接加期货经理的微信详细沟通下，期货经理会详细举例介绍，给到你一个满意的答复。
发布于2025-9-15 11:12 上海
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