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您好，对冲套利策略的风险程度评估较为复杂，孟经理给您详细介绍。这一策略虽能降低风险，但仍需科学评估。下面为您展开讲讲。
1、首先要考虑市场风险。市场的波动是难以预测的，即便对冲套利也不能完全规避。比如当整体市场环境出现重大变化，相关品种价格走势可能背离预期，导致套利空间缩小甚至消失。就像大宗商品市场受突发的地缘政治事件影响，价格大幅波动打乱套利节奏。
2、还需关注合约差异风险。不同合约在交割时间、质量标准等方面存在差异。如果这些因素未被充分考虑，会影响套利效果。举个例子，不同月份的期货合约，由于持仓成本、市场预期等因素，价格关系可能出现异常，增加风险。
3、我之前有个客户，在进行跨品种套利时，没有充分评估两个品种受季节因素影响的差异。原本预期的价格关系在特定季节被打破，导致套利出现亏损。后来在我的建议下，深入分析品种特性和市场规律，调整策略，才逐步挽回损失并实现盈利。
以上就是对冲套利策略风险程度评估的回答了。想了解更多期货问题，诸如低手续费/低保证金开户、选知名头部期货大平台、交易分析解读等，都可找孟经理免费咨询，24小时在线秒回，给您专业解答，让您在期货投资路上少走弯路！
1、首先要考虑市场风险。市场的波动是难以预测的，即便对冲套利也不能完全规避。比如当整体市场环境出现重大变化，相关品种价格走势可能背离预期，导致套利空间缩小甚至消失。就像大宗商品市场受突发的地缘政治事件影响，价格大幅波动打乱套利节奏。
2、还需关注合约差异风险。不同合约在交割时间、质量标准等方面存在差异。如果这些因素未被充分考虑，会影响套利效果。举个例子，不同月份的期货合约，由于持仓成本、市场预期等因素，价格关系可能出现异常，增加风险。
3、我之前有个客户，在进行跨品种套利时，没有充分评估两个品种受季节因素影响的差异。原本预期的价格关系在特定季节被打破，导致套利出现亏损。后来在我的建议下，深入分析品种特性和市场规律，调整策略，才逐步挽回损失并实现盈利。
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发布于2025-9-14 12:00 北京
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